Flyttande medelvärde. Detta exempel lär dig hur man beräknar det glidande medlet av en tidsserie i Excel. Ett glidande medel används för att släpa ut oregelbundenheter toppar och dalar för att enkelt kunna känna igen trenderna. 1 Först, låt oss ta en titt på vår tidsserie.2 På Datafliken klickar du på Data Analysis. Note kan inte hitta knappen Data Analysis Klicka här för att ladda till verktyget Add-in Analysis ToolPak.3 Välj Flytta genomsnitt och klicka på OK.4 Klicka på rutan Inmatningsområde och välj intervallet B2 M2. 5 Klicka i rutan Intervall och skriv 6.6 Klicka i rutan Utmatningsområde och välj cell B3.8 Skriv ett diagram över dessa värden. Planering eftersom vi anger intervallet till 6 är det rörliga genomsnittet genomsnittet för de föregående 5 datapunkterna och Den aktuella datapunkten Som ett resultat utjämnas toppar och dalar Grafen visar en ökande trend Excel kan inte beräkna det glidande medlet för de första 5 datapunkterna eftersom det inte finns tillräckligt med tidigare datapunkter.9 Upprepa steg 2 till 8 för intervall 2 Och intervall 4.Konklusion Den la Rger intervallet desto mer topparna och dalarna utjämnas. Ju mindre intervallet desto närmare de rörliga medelvärdena ligger till de faktiska datapunkterna. Beräkna historisk volatilitet med EWMA. Volatilitet är den mest använda riskmåttet. Volatilitet i den meningen kan Antingen vara historisk volatilitet som observerats från tidigare data eller det kan innebära volatilitet observerad från marknadspriserna på finansiella instrument. Den historiska volatiliteten kan beräknas på tre sätt, nämligen. Simple volatilitet. Exponentialvägt rörlig genomsnittlig EWMA. En av de stora fördelarna med EWMA är att det ger större vikt vid den senaste avkastningen när man räknar avkastningen I den här artikeln kommer vi att se hur volatiliteten beräknas med hjälp av EWMA Så, låt oss komma igång. Steg 1 Beräkna logg avkastningen i prisserien. Om vi tittar Till aktiekurserna kan vi beräkna den dagliga lognormala avkastningen med hjälp av formeln ln P i P i -1, där P representerar varje dag s stängande aktiekurs Vi måste använda Naturlig logg eftersom vi vill att avkastningen ska fortlöpas sammansatt Vi kommer nu att få dagliga avkastningar för hela prisserien. Steg 2 Kvadrera avkastningen. Nästa steg är att ta kvoten med långa avkastningar. Det här är faktiskt beräkning av enkel varians eller volatilitet Representeras av följande formel. Här representerar du avkastningen och m representerar antalet dagar. Steg 3 Tilldela vikter. Anteckna vikter så att den senaste tiden har högre vikt och äldre avkastningar har mindre vikt För detta behöver vi en faktor som heter Lambda, Vilken är en utjämningskonstant eller den ihållande parametern. Vikten är tilldelade som 1- 0 Lambda måste vara mindre än 1 Riskmåttanvändning lambda 94 Den första vikten blir 1-0 94 6, den andra vikten blir 6 0 94 5 64 och Etc. I EWMA summerar alla vikter till 1, men de sjunker med ett konstant förhållande av. Steg 4 Multiplicera Retur-Kvadrerade med vikterna. Steg 5 Ta summeringen av R2 w. Detta är den slutliga EWMA-variansen. Volatiliteten kommer att Vara th E kvadratroten av variansen. Följande skärmdump visar beräkningarna. Det ovanstående exemplet som vi såg är den metod som beskrivs av RiskMetrics. Den generaliserade formen av EWMA kan representeras som följande rekursiva formel. Hur man beräknar vägda rörliga medelvärden i Excel med hjälp av exponentiell utjämning. Excel Data Analysis for Dummies, 2nd Edition. Exponentiell utjämning i Excel beräknar det glidande genomsnittet. Exponentiell utjämning viktar emellertid värdena som ingår i de genomsnittliga beräkningarna för att de senaste värdena har större effekt på genomsnittlig beräkning och gamla värden har En mindre effekt Denna viktning uppnås genom en utjämningskonstant. För att illustrera hur verktyget för exponentialutjämning fungerar, antar du att du åter tittar på den genomsnittliga daglig temperaturinformationen. För att beräkna viktade glidmedel med exponentiell utjämning, gör följande steg. För att beräkna Ett exponentiellt jämnt glidande medelvärde, klicka först på fliken Data s Analyskommandoknapp. När Excel visar dialogrutan Dataanalys väljer du alternativet Exponentiell utjämning från listan och klickar sedan på OK. Excel visar dialogrutan Exponentiell utjämning. Identifiera data. För att identifiera de data som du vill beräkna exponentiellt Smidigt glidande medelvärde, klicka i textrutan Inmatningsområde Ange sedan inmatningsintervallet, antingen genom att skriva in en arbetsbladets adress eller genom att välja arbetsbladets område Om ditt ingångsområde innehåller en textetikett för att identifiera eller beskriva dina data markerar du kryssrutan Etiketter. Välj utjämningskonstanten. Ange utjämningskonstantvärdet i textfältet Dämpningsfaktor Excel-hjälpfilen antyder att du använder en utjämningskonstant mellan 0 2 och 0 3 Förmodligen, om du använder det här verktyget, har du själv Idéer om vad den korrekta utjämningskonstanten är Om du re clueless om utjämningskonstanten, kanske du inte borde använda det här verktyget. Tel Excel var att placera exponentiellt smoothe D Flytta genomsnittsdata. Använd textrutan Utmatningsområde för att identifiera arbetsbladets intervall i vilket du vill placera den glidande genomsnittsdata. I exempeldokumentexemplet placerar du exempelvis den glidande genomsnittliga data i arbetsbladets intervall B2 B10. Valfritt diagram Exponentially smoothed data. För att kartlägga exponentiellt jämna data, markera kryssrutan Diagramutmatning. Valfritt Ange att du vill att standardfelinformation ska beräknas. För att beräkna standardfel väljer du kryssrutan Standardfel Excel placerar standardfelvärden bredvid de exponentiellt släta glidande genomsnittsvärdena. Efter att du har angett vilken flyttbar genomsnittsinformation du vill ha beräknad och var du vill Den placeras, klicka på OK. Excel beräknar glidande medelinformation.
No comments:
Post a Comment